Обзор стратегии заработка «Денежный поток Чайкина»

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Обзор стратегии заработка «Денежный поток Чайкина»

Это отличная система, функционирующая на основе одноименного индикатора. Метод предполагает изучение текущей стоимости актива совместно с сопоставлением рыночного объема. В итоге формируется осциллятор, адаптированный под различные финансовые рынки и инструменты.

Особенности использования индикатора

Основополагающий постулат работы инструмента – надежная связь с основными параметрами распределительных мувингов, которые и демонстрируют мощность рыночных тенденций. Эта теория основана на степени закрытия. Например, в период пребывания точки закрытия позиции рядом с максимумом, инвестор предполагает, что инициатива переходит к быкам.

Кардинально противоположная ситуация наблюдается в моментах, когда уровни закрытия располагаются рядом с диапазоном с минимальными значениями. Это свидетельствует о превосходстве медведей. Распределительный и накопительный мувинг функционирует по схожему принципу. Расчет показателей индикатора осуществляется по достаточно простой формуле. Чтобы высчитать все необходимые показатели, достаточно знать исходные данные накопления и распределения.

Аргументы в пользу стратегии «Денежный поток Чайкина»

Использование осциллятора Чайкина в процессе торговли бинарными опционами открывает перед инвестором следующие преимущества:

  • показатели инструмента не перерисовываются;
  • стратегия может стать эффективным дополнением к уже используемой системе;
  • высочайшая точность сигналов, обеспечивающая максимальную прибыльность трейдинга.

Преимущества очевидны. Грамотное использование индикатора позволит трейдеру стабильно зарабатывать на бинарных опционах.

Слабые стороны

Как и любая другая стратегия, рассматриваемая система заработка имеет определенные недостатки. Во-первых, необходимо выделить незначительную интенсивность торгового процесса. Поэтому «Денежный поток Чайкина» является скорее дополнением к уже использующимся методам заработка, нежели основной стратегией. Во-вторых, далеко не все брокерские платформы предоставляют доступ к этому индикатору. Поэтому трейдеру придется дополнительно устанавливать программное обеспечение.

Настройки индикатора

Чтобы получать максимум прибыли от торговли опционными контрактами, нужно задать в настройках индикатора следующие значения: 0,25, 0,1, -0,1, -0,25.

Как и в случае с индексом относительной силы, сигналами для открытия сделок можно считать пересечение ключевых уровней:

Лучшие русскоязычные брокеры для торговли бинарными опционами:
  • нулевой moving пересекается по траектории снизу-вверх – это признак того, что стоимость будет расти;
  • нулевой moving пересекается по траектории сверху-вниз – это признак того, что стоимость будет падать;
  • пересечение уровня -0,1 – велика вероятность, что обвал цены торгуемого актива будет и дальше продолжаться;
  • пересечение 0,25 уровня – нельзя исключать боковое движение котировок, рынок перенасыщен покупателями;
  • пересечение -0,25 уровня – нельзя исключать боковое движение котировок, рынок перенасыщен продавцами.

Эксперты подчеркивают, что непосредственно индикатор Чайника – это скорее мощный фильтр, нежели инструмент для поиска точных сигналов. Поэтому стратегия «Денежный поток Чайкина» предполагает использование вспомогательных индикаторов: CCI, Stochastic, RSI. Они помогут правильно определить зоны, в которых актив будет перепродан или перекуплен. Это позволит избежать убытка.

Интерпретация торговых сигналов

Ключевой сигнальный элемент «Денежного потока Чайкина» — дивергенция. Рассмотрим основные сигналы:

  • стоимость актива падает, а граф. Показатель нет, необходимо приобретать финансовый актив;
  • стоимость актива растет, а граф. Показатель падает или стоит на месте, нужно открывать сделку на продажу.

В нашем примере наглядно показаны сигналы для приобретения опционов Call и Put при работе с дивергенцией. Этот способ заработка необходимо использовать на бинарных опционах со сроком исполнения от 15 минут и выше.

Что делать инвесторам, предпочитающим работу с турбо-опционами? Оптимальное решение – тактика пересечения среднего уровня. Суть этой стратегии в полной мере отображает ее название. В момент, когда цена пересекает moving по траектории снизу-вверх, необходимо покупать контракт Put. Опцион Call покупается, когда происходит пересечение сверху вниз. Этим методом нужно пользоваться очень аккуратно. Поскольку каждое движение можно расценивать как признак импульса.

Дополнительные рекомендации по использованию индикатора

Еще раз сделаем акцент на том, что индикатор Чайкина – это осциллятор. Главное его отличие от аналогов заключается в том, что он способен эффективно себя показывать в периоды рыночных трендов. Теперь поговорим о пересечении нулевых линий. Этот способ можно считать самым легким применением индикатора. Когда цена пересекает нулевой moving, нужно торговать по пересечению. Яркий пример:

Инвесторы могут столкнуться с определенными трудностями. Когда формируется сигнал против рыночной тенденции, реакция рынка будет очень слабой. На скриншоте продемонстрирован второй сигнал. Если индикатор генерирует повторно сигнал после подтверждения, тогда нужно торговать.

Смоделируем ситуацию, что сигнал формируется после паттерна «2-ная вершина», потом рынок падает. Поэтому данный способ нужно комбинировать с техническим анализом.

Индикатор способен генерировать сигналы еще одного типа, которые идеально подходят для торговли по тренду. Нужно на график перенести доп. уровни: -0,1 и +0,1. Стоимость двигается вверх, вследствие чего зарождается тренд. Нужно продолжать торговать с прицелом на повышение.

Этот способ практически не используется, поскольку данный принцип срабатывает отнюдь не всегда.

Денежный поток Чайкина

Марк Чайкин создал много полезных технических индикаторов, среди которых наибольшую известность получили CHO (осциллятор) и CHV(волатильность), но мало кто знает, что существует ещё и одноимённый денежный поток.

На первый взгляд может показаться, что денежный поток Чайкина дублирует стандартный индикатор Money Flow Index, так как для описания перечисленных алгоритмов используются одинаковые термины, а в формулах учитывается объём. А в реальности разработка Марка вообще не похожа на MFI (фактически, это совершенно разные инструменты).

Поэтому, прежде чем разбираться с формулами и описывать сигналы, кратко вспомним базовую теорию. Своё понимание рыночных процессов Марк Чайкин строил на трудах Джо Гранвилля и Ларри Вильямса, поэтому лично у меня не вызывает удивления тот факт, что герой сегодняшней темы сделал акцент именно на объём.

Если же технический тренд остаётся прежним, а динамика объёмов показывает, что крупные игроки продают бумагу – это верный признак скорого разворота. Иначе говоря, динамика объёмов немного опережает цену.

В принципе, с подобными утверждениями спорить бессмысленно, так как цена действительно является производной от фактических сделок, но проблема заключается в том, что на Форекс, в отличие от обычной биржи, подсчитать реальные объёмы невозможно.

Учитывая данное обстоятельство, денежный поток Чайкина не следует воспринимать слишком серьёзно. Да, это неплохой индикатор, но погрешностей избежать не удастся.

Как и многие другие технические индикаторы, CMF рассчитывается в несколько действий, в частности, сначала алгоритм оценивает, как на каждой свече соотносится тело и общий диапазон колебаний ((Close (i) – Open (i)) / (High (i) – Low (i))).

Затем в рамках каждой свечи определяется «локальный» денежный поток путём умножения полученной ранее величины на объём.

Скачать индикатор CMF для платформы МТ4 можно здесь:

Из формулы следует:

  • Если свеча закрылась выше цены открытия – приток средств в ценную бумагу (или валюту) увеличился, т.е. денежный поток Чайкина фиксируется со знаком «+»;
  • Если в пределах одной свечи цена снизилась – наблюдается отток капитала из актива, т.е. CMF присваивается знак «-».

Что касается поправки на диапазон (High (i) – Low (i)), то она помогает оценить силу этого движения, в частности, когда тело свечи практически идентично расстоянию от максимума до минимума бара, такой импульс считается самым мощным.

И на последнем этапе полученные результаты взвешиваются за период, заданный пользователем (в качестве весового коэффициента выступает всё тот же объём).

Как можно заметить, денежный поток Чайкина отображается в специальном подвальном окне, а его значения колеблются около нулевого уровня.

Соответственно, если CMF находится выше нуля, можно говорить о том, что спрос на ценную бумагу (валюту) растёт, а обратная ситуация (когда значения индикатора отрицательные) свидетельствует о «распродажах» или наборе короткой позиции.

Следует отметить, что на фондовых и сырьевых биржах, где нет проблем с оценкой реальных объёмов, денежный поток очень часто применяется непосредственно для идентификации истинного тренда, т.е. он выполняет точно такую же функцию, как CCI, MACD и все остальные технические индикаторы.

На Форекс подобная тактика работает не совсем корректно, поскольку в этом случае CMF делает поправку не на фактический объём, а торговую активность, т.е. на количество заключённых сделок в единицу времени (тики). Эта «несущественная» особенность накладывает серьёзный отпечаток на все торговые стратегии, разработанные Марком.

Как использовать сигналы CMF

Чаще всего профессиональные форекс-трейдеры используют денежный поток Чайкина для поиска расхождений между динамикой цены и мотивами толпы, т.е. ищут с его помощью дивергенции.

В частности, на графике выше представлен пример классической бычьей дивергенции. Здесь мы видим, что цена по инерции продолжала снижаться, а отрицательный денежный поток не смог обновить прежний рекорд. С некоторыми допущениями можно предположить, что в точке (1) некоторые продавцы стали закрывать короткие позиции, а покупатели впервые за долгое время обратили на данный инструмент своё внимание.

По аналогичному принципу трактуется и медвежья дивергенция, только в этом случае линия денежного потока Чайкина разворачивается до того, как фактический тренд обновит локальный максимум.

Разумеется, чтобы дивергенция принесла максимум пользы, её желательно использовать в купе с волновой теорией Эллиотта, а также сочетать с сигналами других индикаторов.

Кроме этого, поскольку денежный поток Чайкина через дивергенцию позволяет заглянуть в будущее, напрашивается очевидный вывод – с его помощью можно распознавать состояния перекупленности/перепроданности.

К сожалению, Марк не даёт однозначных рекомендаций по значениям этих экстремальных состояний, поэтому оптимизировать их придётся для каждого актива и таймфрейма самостоятельно.

Кстати о таймфреймах, практика показывает, что на Форекс CMF лучше всего работает на H4, D1 и W1, а вот на более мелких графиках качество его сигналов значительно ухудшается. Данное ограничение вытекает из специфики тиковых объёмов, которые являются репрезентативными только на продолжительных интервалах.

В общем и целом, денежный поток Чайкина можно считать эффективным индикатором, так как он не просто анализирует цену, но ещё делает поправку на торговую активность. Да, тиковые объёмы – показатель весьма специфический, но даже их помощь не будет лишней.

Денежный поток Чайкина (CMF)

Contents

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Денежный поток Чайкина — Chaikin Money Flow (сокращенно CMF) это индикатор технического анализа, используемый для измерения объема денежных потоков за определенный период времени. Объем денежных потоков (концепция, созданная Марком Чайкиным) — это метрика, используемая для измерения давления покупки и продажи ценных бумаг за один период. CMF затем суммирует объем денежных потоков за определенный пользователем период обратного просмотра. Любой обратный период можно использовать, однако наиболее популярными настройками будут 20 или 21 день. Значение денежного потока Chaikin колеблется от 1 до -1. CMF можно использовать как способ дальнейшего количественного определения изменений давления на покупку и продажу и может помочь предвидеть будущие изменения и, следовательно, торговые возможности.

ИСТОРИЯ

Chaikin Money Flow был создан известным биржевым аналитиком Марком Чайкиным. Деньги Чайкина стали тесно связаны с двумя другими известными индикаторами Чайкина; Осциллятор Чайкина и Накопление / Распределение (ADL).

РАСЧЕТ

ОСНОВЫ

Чайкин считал, что давление на покупку и продажу может быть определено тем, где период закрывается к его высокому/низкому диапазону. Если период закрывается в верхней половине диапазона, тогда покупательное давление выше, и если период закрывается в нижней половине диапазона, тогда давление продажи выше. Это то, что определяет множитель денежных потоков (шаг 1 в расчете выше). Множитель денежных потоков определяет объем денежных потоков и, следовательно, денежный поток Чайкина (CMF).

Значение денежного потока Чайкина колеблется от 1 до -1. Основная интерпретация:

  • Когда CMF ближе к 1, покупательное давление выше.
  • Когда CMF ближе к -1, давление продажи выше.

ЧТО ИСКАТЬ

Подтверждение тренда

Покупное и продажное давление может быть хорошим способом подтвердить текущий тренд. Это может дать трейдеру дополнительную уверенность в том, что текущая тенденция, вероятно, продолжится.

Во время Бычьего тренда непрерывное давление на покупку (денежные потоки Чайкина выше 0) может указывать на то, что цены будут продолжать расти.

Во время медвежьей тенденции непрерывное давление на продажу (денежные потоки Чайкина ниже 0) может указывать на то, что цены будут продолжать падать.

Кресты

Когда Chayikin Money Flow пересекает нулевую линию, это может быть признаком того, что происходит надвигающийся разворот тренда.

Бычий крест происходят, когда денежный поток Чайкина пересекает снизу нулевую линию до нулевой линии. Затем цена падает.

Медвежий крест происходит, когда денежный поток Чайкина пересекает сверху вниз нулевую линию ниже нулевой линии. Затем цена повышается.

  • Следует отметить, что могут возникать короткие скрещивания, приводящие к ложным сигналам. Лучший способ избежать этих ложных сигналов — проверить прошлую производительность для конкретной безопасности, которая анализируется и даже корректировать пороговые значения соответственно. Например, вместо Zero Line Cross технический аналитик может использовать две отдельные строки, такие как .05 и -.05.

Ненадежность

Chayikin Money Flow имеет недостаток в его расчетах. Недостатком является то, что множитель денежного потока, который играет, определяет объем денежных потоков и, следовательно, денежные потоки Чайкина, не учитывает изменения в диапазоне торговли между периодами. Это означает, что если есть какой-либо разрыв в цене, он не будет поднят, и, следовательно, денежный поток Чайкина и цена перестанут синхронизироваться.

РЕЗЮМЕ

Chaikin Money flow — отличный показатель, который дает техническому аналитику еще один взгляд на теории Чайкина о покупке и продаже давления. . Он не обязательно должен использоваться сам по себе как индикатор автономного сигнала. CMF хорошо работает в сочетании с дополнительными показателями, особенно теми индикаторами, которые также были созданы Чайкиным; Накопление / распределение (ADL) и Осциллятор Чайкина.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В TRADINGVIEW

  1. Перейдите на страницу https://www.tradingview.com/
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»,»
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, щелкнув по синей кнопке «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши на индикаторе в самой диаграмме и выбрав «Формат».

Вводы

Длина (Length)

Период времени, который будет использоваться при расчете денежного потока Чайкина.

СТИЛЬ

Может переключаться на видимость линии денежных потоков, а также на видимость ценовой линии, показывающей фактическую текущую стоимость денежного потока. Можно также выбрать цвет линии денежной массы, толщину линии и визуальный тип (линия по умолчанию).

Нуль (Zero)

Может переключать видимость нулевой линии. Также можно выбрать значение нулевой линии, цвет, толщину линии и визуальный тип (по умолчанию используется дефис).

Точность (Precision)

Устанавливает количество десятичных знаков, оставшихся до значения индикатора, перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.

СВОЙСТВА

Последнее значение по шкале цен (Last Value on Price Scale)

Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.

Аргументы в заголовке (Arguments in Header)

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Пересчет (Scaling)

Масштабирует индикатор как справа, так и слева.

Открывайте торговый счет и получайте бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как зарегистрироваться в бинарных опционах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: