Как работает анализ VSA на Форекс

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

VSA анализ с нуля — 4 базовых сигнала на примерах

Что такое VSA анализ и для чего он нужен? В этой статье Вы познакомитесь с новым видом анализа рынков основанном на объемах и свечах. Мы приведем примеры паттернов VSA и признаков разворота рынка. Вы узнаете, как определять потенциальные точки разворота на рынке и как правильно использовать данные об объемах в своей торговле.

Автором идеи VSA является Ричард Вайкофф, который работал над этой теорией еще в 1888 году. Сейчас теория стала немного более сложной благодаря трудам Тома Вильямса, который довел систему «до ума».

1. Что такое VSA анализ

Как известно из теории, на рынке существует несколько фаз

  • Накопление — период флэта, в которой крупные игроки накапливают свою длинную позицию
  • Рост/Падение — трендовая стадия, в которой рынок просто растет
  • Распределение — период флэта, когда большие деньги закрывают свои позиции, продавая актив мелким участникам торгов

Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке? Зная эти основы, мы должны научиться находить эти фазы на рынке и открывать позиции в соответствии с манимейкерами. Для этого мы будем использовать теорию VSA.

2. В чем суть основы VSA

Главная идея VSA в том, что рынками движут большие игроки, которые в состоянии это делать. Казалось бы, что все очень просто: большой игрок купил, цена пошла вверх, продал. Получили профит. Все проще некуда.

Проблема лишь в том, что большой игрок имея крупную сумму денег не сможет просто взять и купить нужный ему объем, поскольку на рынке просто нету столько продавцов. Ему необходимо время, чтобы он смог набрать свою позицию. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более. Крупные игроки имеют очень большие состояния и поэтому им необходимо время для наращивания своей позиции.

В свою очередь, мы можем по анализу графика цены, который представлен в виде японских свечей и объемов определить, что собственно говоря происходит на рынке. При этом нельзя сказать, что VSA дает 100% входы. Это анализ, но не готовая торговая система.

Анализ по VSA начинают применять уже более менее опытные трейдеры. Это не так легко, поэтому, как правило, новички не занимаются этим из-за сложности и отсутствия опыта.

Рекомендую к прочтению

Направление VSA уже не молодо. Существует не одна книга, которая подробно рассказывает все нюансы. Например, мне понравилась «Хозяева рынка» (автор Том Вильямс). Отличный материал, я много чего из нее почерпнул.

3. Где можно использовать VSA

Подход VSA можно применять на любых рынках:

Однако, стоит сказать небольшое исключение про Форекс. На этом рынке мы видим лишь тиковые объемы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет примерно «правильным». Только настоящие объемы дают нам истинную информацию о ситуации.

В целом сама концепция и идея VSA разрабатывалась для фьючерсов, фондовых и товарных рынков.

4. Концепции VSA анализа

Чаще всего в классическом варианте технического анализа нас приучают к тому, что растущие/падающие бары с высокими объемы — это исключительно бычий/медвежий сигнал. На самом деле это оказывается скорее не верным, чем верным.

Бары с высокими объемами зачастую означают признаки сильного встречного сопротивления, а значит говорить о дальнейшем движении цены можно лишь оптимистично.

Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует о том, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своем пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объемах с небольшими свечами.

Если же первый бар имеет большой размер с большим объемом — то это наоборот отличный импульс для движения цены в направлении прорыва. В остальных случаях повышенный объем на рынке скорее будет являться признаком скорого разворота.

В целом рынок должен расти со средним объемом и размером свечей. В этом случае очень большая вероятность, что это настоящий тренд и в него следует входить.

Давайте рассмотрим подходы, которые существуют для VSA анализа.

5. Сигналы для торговли по VSA анализу

5.1. Сигнал Ап-траст

Сигнал ап-траст в VSA является одним из моих самых любимых. В переводе с английского «up-thrust» означает «выпад вверх».

Сигнал ап-траста является кульминацией покупок. После длительного бычьего движения свеча с большой верхней тенью и объемом закрывается на минимуме. На рынках часто можно встретить подобные сигналы.

Для входа в рынок рекомендуется дождаться подтверждение следующего бара. Лучше всего этот сигнал работает после длительного движения. Если рынок рос пару дней и даже не достиг максимума, то вероятность разворота маленькая.

Иногда этот сигнал именуют пин-баром, топором, падающей звездой.

Есть также еще «псевдо ап-траст». Это бар, у которого нет пикового объема. Считается, что этот сигнал менее слабый.

Реверс или обратный ап-траст. Этот сигнал возникает в точности до наоборот, но при медвежьем рынке. Напоминает свечной паттерн молот.

5.2. Сигнал вытряхивание

Сигнал VSA вытряхивание стал очень часто встречаться за последние 20-тилетие, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого сигнала в том, чтобы «выбросить» с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дешево. Помимо этого еще открываются заявки и в другую сторону, тем самым заманивая еще больше трейдеров.

После растущего движения образовалась японская свечка с большой тенью вниз и большим объемом. В этой самой тени было выкуплено большое число актива за счет стоп-лоссов. Крупный игрок в курсе, где стоят больше всего стопов и с каким объемом, поэтому он заранее может рассчитать выгодность своих действий. При этом многие шортисты открыли позиции на понижение, тем самым предавая рынку еще большую ликвидность.

Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая «обидная» ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. При этом бороться с такими ситуациями не легко. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много. Либо ставить стоп очень далеко.

Также есть совет использовать ручной стоп-лосс. Это ситуация, в которой Вы самостоятельно закрываете позицию по мере развития событий. Мне кажется, этот вариант наиболее оптимальный, но с другой стороны рискованный и требующий времени. Но как говорится: «не рискнешь — не заработаешь».

На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом. Особенно на рынке Форекс, где чаще всего цены движутся во флэте от уровня к уровню.

5.3. Тест уровня

Сигнал тест уровня VSA можно часто наблюдать, поскольку рынок чаще всего находится в канале, то есть между двумя уровнями, в которые цена упирается то снизу, то сверху. Этот момент называется флэтом. В эти моменты происходит перераспределение капитала. Крупный игрок либо сбрасывает, либо накапливает позицию.

Чтобы накапливать позицию на рынке необходима ликвидность, а она появляется только в следствии движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления, зачастую пробивая их на больших объемах заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.

Никто не даст цене пробить уровень и уйти цене далеко, если это не выгодно крупному игроку.

Посмотрите примеры. Цена много раз пробивает уровень и возвращается в зону консолидации. При этом часто просто движение идет от одного уровня к другому.

В итоге образуется очень большое число открытых позиций у мелких участников, которые оказались зажатыми. Потому что продавать еще рано, покупать уже поздно и т.д.

Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнется тренд. При этом чаще всего, прежде чем выйти из состояния консолидации, цена совершает сильный рывок в противоположном направлении с огромным объемом, чтобы срезать все стопы и завлечь тех, кто торгует пробои уровня, а потом уже резко пойти в противоположную сторону.

В теории это выглядит так:

На практике так:

5.4. Сигнал останавливающий объем

По названию «останавливающий объем» сразу понятно, что речь идет о большей свече с объемом на рынке, после которого цена перестает идти по тренду, а впадает в консолидацию. Этот сигнал разворотный.

Приведем пример останавливающего объема

На языке VSA можно объяснить это следующим образом: было большое усилие, но результат действий отсутствует.

Сигналы VSA позволяют более точно строить свою торговую систему. Этим нужно пользоваться и учиться читать рынки. Не все сигналы будут истинными, но зато Вы сможете вовремя ограничить свои потери.

Смотрите также интересный вебинар про VSA анализ

VSA анализ — основы и метод торговли [1 часть]

VSA анализ. Его применение на рынках.

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда) – метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу (способ анализа движений цены с помощью логики, без использования жестких правил и технических индикаторов.), то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов – правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам.

VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком. Именно об этом мы дальше и поговорим.

Философия анализа VSA

Торговля по VSA – задача не самая простая для новичка.
Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах.
Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.

Основные модели, паттерны и сигналы VSA анализа

В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Наверное, это наиболее оптимальные условия для работы.

Классическая модель VSA анализа рассматривает рынки с точки зрения накопления/распределения (стадии консолидации, или флэта), а также стадии роста и падения – марк-ап, марк-даун.

Стадии накопления/распределения VSA, – периоды, когда рынки не проявляют волатильность и ожидаемые движения, которые необходимы для получения прибыли.

Именно в такие моменты ликвидность собирается примерно в одном ценовом кластере (уровне), что очень полезно для крупных участников с их мета-ордерами.
Здесь они могут открывать их частями (если это период накопления), и также закрывать (период распределения позиций). В таких стадиях свойственно проявляться классическим сигналам VSA: вытряхивание, ап-траст, тест уровня, а также некоторым другим паттернам.

Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.

4 стадии.

Прежде чем подробно смотреть на процесс выбора инструмента(акций, крипты), имейте в виду четыре фазы движения цены:
накопление, рост рынка, распределение и падение рынка. ( accumulation, markup, distribution, and markdown)

Важно помнить, рынок имеет 4 стадии.
Важно понимать рынок на котором вы торгуете.

Вне стадии markup (движения вверх) есть еще пять точек покупки, которые предлагают хорошее соотношение риск-вознаграждение. Агрессивные трейдеры попытаются выбрать дно, покупая на дне (spring). Последователи тренда будут покупать на отскоке (breakout), который сигнализирует о начале восходящего тренда.(markup)

Как только (breakout) прорыв произошел, трейдеры могут искать места для входа в длинных позиции во время возвратов, фаз повторного накопления (throwback) или коррекций (correction).
Короткие позиции предпочтительнее, когда рынок находится на стадии падения (markdown).

Агрессивные трейдеры стали активными, когда формируются паттерны около (breakdown) на отскоках и предпологая взять ралли.
Это, безусловно, самый лучший вариант однако с повышенным риском слить позицию.

Трендовые последователи были бы наиболее склонны продавать на разрыве поддержки(throwback), который сигнализирует о четком изменении тренда.
После пробоя, трейдеры которые опоздали могут входить на продажу во время (re-distribution) фаз повторного распределения и коррекций.

Понимание секторов.

Есть девять — двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка. Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.

Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок.
Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка — оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи.

Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров.
Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг.
Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. Это настолько просто.

Обратите внимание как бумага XLK проявляет относительную силу сопоставив ее вместе с индексом SPY.

Несмотря на то, что он жил в конце XIX – начале XX века, его способы торговли до сих пор обсуждаются и положены в основу большинства торговых стратегий, которые дают хорошую прибыль.
Ричарда Вайкоффа называют пионером технического анализа, мастером психологии и теории поведения рынков.
Он родился в 1873 году в США, к 25-ти годам уже владел брокерской компанией, а в 58 лет создал учебный курс по техническому анализу, в котором отразил все свои идеи и исследования в поведении рынка.

Ричард Вайкофф считал, что спекулянтом на биржевом рынке считается только тот, кто торгует осознанно по своей стратегии и тщательно планирует все свои действия. Все остальное относится к азартным играм.

Философия Ричарда Вайкоффа

Метод Вайкоффа

В методе Вайкоффа используются три типа графиков:

  • Японские свечи (или бары);
  • Крестики-нолики;
  • График волн (актуально для фондового рынка).

Ричард Вайкофф использовал все три графика одновременно.
На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.
В «Крестиках-ноликах» отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены.

График волн отражает совокупную цену группы активов. На сегодня это график секторов, например, энергетика. На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других.

Механика рынка от Вайкоффа

Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.

При этом обычно выделяют следующие фазы ценового движения:

  1. Фаза накопления;
  2. Восходящий тренд;
  3. Фаза распределения;
  4. Нисходящий тренд.

Пример фазы накопления

  • Фаза A – Остановка рынка. Как вы видите на рисунке, на рынке наблюдался устойчивый нисходящий тренд, а затем появилась зона предварительной поддержки (в точке 1 на рисунке), когда цена после отвесного падения начинает свои первые откаты (закрытие продаж, первые покупки). Далее образовалась кульминация продаж (точка 2). Здесь уже заканчиваются все продажи, желающих продавать больше нет. После того, как все продажи были остановлены, цена начинает быстро расти вверх, образуя небольшой максимум (точка 3). Эта точка позволяет предварительно провести границу сопротивления. Следует понимать, что граница сопротивления – это не фиксированная цена, а некая область цен, которая не дает рынку двигаться вверх.Точками 4 и 7 на рисунке отмечены вторичные тесты предложения, которые делаются маркет-мейкерами для проверки, остались ли на рынке еще продавцы или нет;
  • Фаза B – Баланс спроса и предложения. Далее мы входим в фазу B, когда цена начинает колебаться внутри диапазона, не выходя за его границы;
  • Фаза C – Ложный пробой. Это самая опасная фаза, но она является сигналом того, что цена начинает раскачиваться из стороны в сторону, нарушая баланс. Точками 8 и 10 обозначены спринги или шейк-аут – это так называемые выносы стоп-лоссов, которые делаются маркет-мейкерами в конце бокового движения. С одной стороны, это делается для того, чтобы понять, остались ли на рынке еще продавцы, с другой стороны – это отличная возможность получить ликвидность за бесценок, так как многие трейдеры выставляют свои отложенные ордера на границах диапазона. Появление спрингов свидетельствует о том, что флет подходит к концу, и скоро должно начаться хорошее движение;
  • Фаза D – Поиск точек для входа. Формирование точки 13 говорит о том, что баланс на рынке нарушен в пользу покупателей, которые начинают потихоньку толкать цену вверх. Точки 12 и 14 называют последними точками поддержки (некоторые трейдеры называют их Last Kiss) – это ни что иное, как зоны отката, и в этот момент нужно открывать позиции на покупку. В качестве дополнительного фильтра можно использовать сигналы VSA. При появлении точки входа по системе Вайкоффа, подкрепленной наличием соответствующего объема, можно смело входить в сделку. Мы не будем сейчас останавливаться на том, что такое VSA, всю информацию об этой стратегии вы можете найти здесь;
  • Фаза E – Начало нового тренда. Затем наступает фаза E, и цена начинает свое уверенное движение вверх.

Здесь все аналогично фазе накопления, только вверх ногами.
В точке 1 наступает первичное сопротивление во время тренда вверх с последующим откатом. Затем в точке 2 образуется кульминация покупок, когда трейдеры закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. В точке 3 формируется локальный минимум, который является ориентиром для проведения предварительной зоны поддержки. В точках 4 и 5 осуществляются вторичные тесты уровня сопротивления, в которых проверяется, нет ли желающих возобновить покупки. Если желающих нет, то цена начинает колебаться в диапазоне, не выходя за его границы. В точках 6, 7, 8, 9 и 10 образуются тесты рынка. Далее цена делает ложную попытку прорыва уровня сопротивления в точке 11, а затем резко падает и пробивает уровень поддержки в точке 16. Заходить в продажи необходимо на откате в точке 17, после чего цена устремляется вниз, и начинается нисходящий тренд.

Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день

Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента появления идеи Ричарда Вайкоффа, его методы актуальны и сегодня. Такие законы рынка, как спрос и предложение, действуют всегда и применимы на любых рынках. Однако следует учитывать, что это общая схема и без понимания основ рынка невозможно прибыльно торговать. Шаблонное применение методов Вайкоффа в чистом виде не сработает, если вы не понимаете природу рынка. Каждая ситуация на рынке индивидуальна: где-то фаза может быть длиннее или короче, ложных пробоев может и не быть, а могут быть и весьма агрессивные. Однако с уверенностью можно утверждать, что метод Вайкоффа и VSA остаются одними из самых востребованных среди трейдеров по всему миру.

Если у вас появился интерес к данной торговой системе, то вы можете скачать книгу по методу Вайкоффа – Д. Хатсон «Метод Вайкоффа». Есть еще одна интересная книга – Дэвид Вайс «Современная адаптация метода Вайкоффа», но найти ее в сети не так просто. Прочитать ее можно онлайн на форуме в Институте спроса и предложения Ричарда Вайкоффа.

Находясь наедине с казалось бы иррациональными рынками, инвестор, который пытается оставаться спокойным и здравомыслящим, может расстроиться или запутаться в новых методах выбора акций, анализа рынка и прогнозирования цены на рынке. Тогда наступает время, чтобы вернуться к основам.

В далеких 1930-ых, Ричард Вайкофф, «самоучка», пообещал показать “реальные правила игры.”

По сей день метод Вайкоффа для трейдинга и инвестирования в акции выжил, и это дает трейдерам прочный фундамент для того, чтобы проанализировать базовые отношения между движущими силами рынка. Как трейдер, Вайкофф видел на собственном опыте, что основной закон спроса и предложения управлял всеми изменениями цен; и то, что лучший индикатор будущего курса рынка — отношение предложения и спроса на рынке.

Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения. Вы ищете поворотные моменты — заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда. Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей. Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна. Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 — 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 — 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.

Рынки крайне изменчивы. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы – задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.

Спасибо за внимание и успехов!

Что такое VSA на Форекс: принцип действия, где можно использовать, преимущества и недостатки

Большинство трейдеров Форекса знакомы с техническим и фундаментальным анализом. Есть несколько способов использовать эти два метода для изучения рынка Форекс. Если вкратце, то фундаментальный анализ исследует причины движения рынка, технический выясняет, когда движение произойдет.

Но возможен и иной подход к анализу цен на фондовом и валютном рынках. В теории методология должна сочетать главное из двух вариантов, чтобы одновременно решать вопросы «почему» и «когда». Это и есть VSA на Форекс — анализ различий в объеме.

Что такое vsa-анализ

Так, трейдер пытается выяснить разницу между спросом и предложением, которую создают крупнейшие игроки на рынке Forex (профессиональные трейдеры, учреждения, банки, иные маркет-мейкеры). Если умеете точно интерпретировать их действия, это даст вам хорошие сигналы для входа на Форекс.

Краткая история метода

VSA — это эволюционное продолжение наработок Ричарда Д. Вайкоффа, который начал торговать акциями в 1888 году в возрасте 15 лет. В 1910-х годах Вайкофф опубликовал свои наработки в финансовом еженедельнике, который разошелся тиражом в 200 000 экземпляров и сделал концепцию публичным достоянием.

В конце XX века Том Уильямс улучшил исследования Вайкоффа и разработал собственную методологию. В своей книге «Хозяева рынка» он упомянул важность ценовых различий (спредов), связанных с объемами и ценой закрытия.

Всего в разработке VSA есть три знаковых фигуры:

  • Jesse Lauriston Livermore;
  • Richard Demille Wyckoff;
  • Tom Williams.

Ливермор первый начал использовать данные объемов, чтобы анализировать настроения быков и медведей для поиска точек входа. Однако не он стал создателем этого метода торговли как такового. Основной вклад внес другой трейдер — Вайкофф.

Его отличал академический подход к торговле. Он увлекался образованием и использовал любые источники идей, чтобы разработать свои методы торговли. В частности, он лично встречался с ведущими трейдерами и брал у них интервью. Одним из таких опрошенных был Ливермор с его соображениями по объемам, из которых Вайкофф позднее выведет базовые постулаты концепции VSA.

Но ни Ливермор, ни Вайкофф не использовали сочетание Volume Spread Analysis (анализ объема и спреда). Именно Уильямс придумал термин для методов, построенных на основе наработок Вайкоффа. Книги и компьютерное обеспечение Уильямса помогли продвинуть VSA как мощный инструмент анализа рыночных объемов среди трейдеров на Форексе, сделали концепцию альтернативой классическим вариантам анализа.

Что показывает

Чтобы определить баланс между спросом и предложением, VSA исследует взаимодействие трех переменных на графике Форекс, чтобы определить баланс спроса/предложения и выявить вероятное краткосрочное направление рынка.

  • объем свечи/ценового бара;
  • общее изменения цены за сессию (максимум и минимум);
  • цена закрытия.

Используя эти три фрагмента информации, квалифицированный трейдер найдет оптимальные точки входа на Форекс. Значение и важность объема, по-видимому, плохо понимаются большинством начинающих трейдеров, но это очень важный компонент при проведении технического анализа графика.

На Уолл-Стрит любят сравнивать ценовой график без объема с топливным баком без бензина. Объем дает половину информации, а другую половину находят, изучая разницу в ценах.

Принцип действия

Каждый рынок (Форекс не исключение) движется в зависимости от спроса и предложения, создаваемых профессиональными игроками. Если спрос больше предложения, рынок растет. Если предложение выше, чем спрос, рынок падает. Вроде бы просто, но на практике финансовые рынки нелегко просчитать. Спрос и предложение на финансовых рынках работают по-разному.

VSA учит, что всю силу рынка можно прочитать в медвежьей свече, наоборот, слабость рынка прочитать по бычьей. Профессиональные и институциональные инвесторы торгуют на Форексе часто и большими объемами.

Их покупки и продажи представлены на графике бычьими и медвежьими свечами с большим диапазоном. Сопоставляя цену закрытия, общий ценовой диапазон и объем торгов, трейдеры определяют, получилось ли у быков/медведей прорвать линии поддержки/сопротивления и достаточно ли у этого импульса силы, чтобы развернуть тренд.

Где можно использовать vsa

VSA сосредотачивается на цене и объеме, стремится отслеживать действия профессионалов. Следовательно, на любом рынке, где есть неплохой оборот и свои маркет-мейкеры, торговая концепция VSA остается в силе.

Почти все финансовые рынки (акции, фьючерсы, Форекс) номинально отвечают этим требованиям. Тем не менее, на рынке Форекс объем является сложной величиной. Трейдеры много спорят о том, можно ли использовать VSA на рынке Forex.

Причина в том, что валютный рынок децентрализован, в отличие от фондового. В результате фактические объемы недоступны. Но ведь можно просто анализировать объемы каждого отдельного бара и свечи. Это неплохо работает на Форексе.

Концепции vsa-анализа

В широком понимании анализ распределения объема — школа торговой мысли, которая настаивает на решающей роли объемов в понимании движения цен на финансовых рынках.

Так, вытекают пять основных концепций VSA-анализа:

  1. Технический анализ несамодостаточен. Аргументом в пользу теханализа является постулат, гласящий, что цена уже включает все. Однако чтения рынка исключительно по цене недостаточно. Рынки зависят в первую очередь от спроса и предложения, значит, от психологии его конечных участников. Поэтому анализ объемов — хороший способ понять, как спрос и предложение влияют на цены.
  2. Все дело в воспринимаемой, а не реальной ценности. Фундаментальный анализ гласит, мы всегда можем понять реальную ценность актива, изучив внутреннюю стоимость финансового инструмента — акций, валют, товаров и т. д. Полагающиеся на объемы трейдеры говорят, что для полного понимания происходящего на рынках, прежде всего, нужно отталкиваться от воспринимаемой ценности. Не реальной, а такой, какой ее видят быки и медведи в текущий момент. Потому что трейдеры постоянно оценивают компании выше их балансовой стоимости, принимая во внимание другие виды анализа, помимо фундаментального.
  3. Цена и объем взаимосвязаны. Прошлые цены являются важным аспектом для понимания движений на финансовых рынках. Однако анализа цен недостаточно. Приверженцы vsa-анализа говорят, что важнее точно понять, где деньги сейчас и где они будут в нужный нам момент. Объем определяет «голод» или «насыщенность» рынка, влияющие на силу и направление ценовых импульсов.
  4. Объем — причина любого движения. Мы уже отклонили фундаментальный и технический анализ как единственное объяснение движений на финансовых рынках. VSA-анализ предлагает смотреть на движение цены по отношению к объему как на основной фактор. Например, какими хорошими ни казались бы показатели рынка или отдельного эмитента, но если объемы торгов долгое время находятся на пике, можно ожидать грядущее затишье либо разворот.

У разных трейдеров разная роль на Форексе. Основной идеей концепции является то, что различные виды трейдеров несут различные виды информации, мы можем основывать нашу торговую стратегию на этой идее.

VSA-анализ определяет три различных типа трейдеров:

Розничные трейдеры — это те, кто имеют небольшие счета и торгуют несистематически. Коммерческие трейдеры — это инвестиционные банки, чья функция заключается в размещении заказов на рынке для удовлетворения потребностей клиентов.

Лучшие русскоязычные брокеры для торговли бинарными опционами:

Профессиональные трейдеры — это квалифицированные инвесторы, которые стремятся к выигрышу и почти всегда стараются немного отставать от рынка, чтобы идти в стабильном тренде. Вычисляя, какой тип делает погоду сейчас, трейдер точнее предсказывает будущее движение цены на Форексе.

Преимущества и недостатки

Преимущества VSA для Форекса:

  1. Универсальность. VSA-анализ подходит для всех рынков: товарного, фондового, валютного Форекса и т. д.
  2. Эффективность. Этот подход действительно уникален в поведенческих исследованиях. Он помогает обойти ограничения классического фундаментального и теханализа.
  3. Точность. Объемы дают представление не только о направлении, но и о силе будущего тренда. Это очень полезно.

Недостатки VSA для Форекса:

  1. Недостаток ясности. В теории нет четко определенных правил. Существует понятие силы и слабости рынка, но все довольно расплывчато. Это очевидный недостаток для начинающих. Чтобы освоить все, нужно долго потеть над демо-счетом.
  2. Плохо подходит для высокочастотной торговли. На коротких таймфреймах классический теханализ гораздо эффективнее.

Сигналы для торговли по vsa

Разворотный паттерн ап-траст

Шаблон Up-Thrust — канон использования концепции. Паттерн восходящего движения может проявляться на графике свечей как большая восходящая свеча на сверхвысоком объеме с дальнейшим нисходящим движением.

Подобные аномальные свечи нередкие на Форексе и связаны с проявлением агрессивной торговли. В частности, подобные ситуации часто возникают после трансляции важных новостей.

Появление паттерна восходящего движения посылает сигнал многим трейдерам о начале разворотного движения.

Сигнал вытряхивание (Shakeout)

Термин Shakeout состоит из двух слов — Shake and Out. Термин не требует пояснений. Он отражает то, что происходит за свечными образованиями. Крупные игроки Форекса часто используют Shakeout, чтобы вытеснить слабых игроков с перспективного бычьего рынка. При маржинальной торговле с кредитным плечом их тощие депозиты просто не выдерживает просадкой от возникшей ряби.

Встряхивания можно найти на графиках любого типа, на разных таймфреймах и рынках. Классический VSA уделяет большое внимание встряхиваниям.

Ниже приводится недельный график индекса Доу-Джонса и классический пример Shakeout. Встряска отмечена первой стрелкой.

Атака на уровень

На ценовом графике паттерн представлен мощными свечами или барами с большим объемом, что «разбивают» действующие ценовые паттерны.

Например, наблюдая такое при боковом движении, можно говорить, что период консолидации подходит к концу. Основной момент: свеча должна пробить действительно сильный уровень. При этом уровни должны быть полностью сформировавшимися.

Сигнал «Останавливающий объем»

Предвестник окончания либо скорой смены тренда на Форексе. Часто на фоне быстрого роста резко увеличивается ликвидности, что быстро сменяется состоянием неопределенности и падением объемов.

Это важно для прогнозирования. Основная ошибка новичков заключается в том, что они видят ошибочное продолжение тренда, принимая разворот за консолидацию. Подобным приемом крупные игроки могут манипулировать рынком, массово сбивая стоп-лоссы и меняя объемы торгов. Будьте внимательны.

Тестирование спрос/предложение

Встречается на любых торговых инструментах и таймфреймах. Это довольно надежный индикатор, показывающий текущее положение дел на Форексе.

На рисунке видно, как восходящий тренд наталкивается на скрытый уровень сопротивления, к которому, скорее всего, было привязано много ордеров на продажу. Простое «выдавливание» не сработало, поэтому рынок перешел к стадии накопления. В точке 2 завершилось формирование коридора, в нем движется цена до момента очередного пробоя.

Пример практического применения vsa

Как вариант возьму простую скользящую среднюю с периодом 20 в качестве индикатора тренда. Цель в том, чтобы следуя правилу «Нет спроса — нет давления объема», открыть сделку на Форексе.

На приведенном графике я обозначил столбцы «Нет спроса» стрелками красного цвета, а столбцы «Нет давления объема» — зелеными.

Потенциальная короткая сделка. На этом графике показаны дневные бары Deere&Company (DE). Данный бар пробил уровень ниже SMA, намекнул на предстоящий медвежий тренд. Три последовательных бара «Нет спроса» лишь подтвердили, что отсутствует рыночный интерес к возобновлению бычьего движения. Следовательно, у меня появился прекрасный фон для короткой сделки на Форексе.

Советы по использованию vsa

Особенности vsa-анализа связаны с тем, что на Форексе нельзя получить точные данные объемов. На этот счет могу дать несколько советов:

  1. Сравнивайте ценовые показатели от нескольких брокеров. Они не должны отклоняться ниже среднего уровня по рынку Форекс. Идеально, если брокер сам не отрисовывает котировки, а выступает только посредником.
  2. Относитесь к vsa-анализу осторожно при средних объемах. В периоды консолидации точность меньше, чем на пиках.
  3. Всегда ожидайте четкого подтверждения. Анализируйте объемы на Форексе отдельно от цены.

Кроме того, на фондовом рынке vsa будет точнее, а на валютном — менее определенным. Поэтому одни и те же стратегии могут работать по-разному на разных инструментах.

Заключение

Хотя концепция была придумана почти 200 лет назад, объемы по-прежнему являются ценным индикатором любого рынка (Форекса в том числе). Они предлагают альтернативную методику измерения рынка для анализа. Объем также опасен, потому что может сбивать с толку тех, кто в них не разбирается.

Поэтому следуйте пословице, которая советует 7 раз отмерить, прежде чем 1 раз отрезать. Изучайте концепцию VSA и разумно используйте ее в своей торговле на Форексе. Как только придет понимания роли объемов в ценообразовании, вы сразу начнете прогрессировать. Но это не произойдет в одночасье.

Открывайте торговый счет и получайте бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как зарегистрироваться в бинарных опционах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: