Что такое ГЭП на финансовом рынке

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Что такое ГЭП на финансовом рынке?

Гэп (разрыв) — это разрыв на графике цен между двумя соседними барами или японскими свечами.

Причины возникновения гэпов:

  • Открытие биржи после перерыва в торгах. Пока биржа была закрыта, могли выйти важные новости, которые могли привести к серьезной переоценке на рынке, или конъюнктура мировых рынков могла серьезно измениться, поэтому начало новых торгов начинается с нового уровня цен, что образует на графике гэп.
  • Открытие торгов, после перерыва на клиринг, за время которого конъюнктура рынка сильно изменилась.
  • Открытие торгов после праздничных или выходных дней, в течение которых вышли важные новости.
  • Выход важных новостей, которые приводят к моментальному скачку цен на новый уровень даже во время торгов (редкий случай).
  • Акции проходят через закрытие реестра и цена акций на следующий день опускается на величину дивидендов (эксдивидендный гэп — ex-dividend гэп).

Пример последней причины возникновения гэпа — неожиданное решение центробанка Швейарии установить курс EUR/CHF не ниже 1,20:

Закономерности гэпов:

  • Чем более ликвиден рынок инструмента, тем меньше гэпов.
  • На рынках, которые торгуются непрерывно, 24 часа в сутки, гэпов практически не бывает.
  • Чем меньше продолжительность торговой сессии (американский рынок акций), тем больше вероятность гэпа.
  • Самые большие гэпы возникают в сезон корпоративных отчетностей в США при открытии американского рынка акций в акциях отчитавшихся компаний.
  • Среди трейдеров есть поверье, что все гэпы всегда рано или поздно закрываются. Но на самом деле это не так и это смелое предположение не должно ложиться в основу торговой тактики или прогноза.

Классификация гэпов (предложена А.Элдером[1]):

  • Простой разрыв
  • Рызрыв отмежевания
  • Разрыв истощения
  • Разрыв продолжения
  • Островной разворот

Ссылки:
Как зарабатывать на гэпах Часть 1
Как зарабатывать на гэпах Часть 2
Работа против гэпов на открытии S&P500

[1] Александр Элдер, «Как играть и выигрывать на бирже».

Статья не закончена. Чтобы добавить свою информацию, пишите в комментарии.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

Лучшие русскоязычные брокеры для торговли бинарными опционами:
  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 14 минут

Gap на фондовом рынке — это возможность получить прибыль для одних трейдеров и событие, приводящее к убытку — для других. Если вы слышали что такое гэп на Форексе но не знаете, что такое гэп на бирже, почему происходят гэпы, а также если вы хотите узнать, что означает торговая стратегия гэп — эта статья для вас.

В этой статье мы узнаем как определить гэп: гэп открытия, гэп закрытия, бычий или медвежий гэп. Мы также рассмотрим как торговать гэп на Форекс и получать прибыль, разберем гэп анализ, ликвидность во время гэпа и финансовые инструменты, по которым мы можем получить гэп.

Что такое gap и как торговать гэп на Форекс:

Gap разрыв — что такое гэп

Гэп это термин, который происходит от английского термина «разрыв» — интервал или прерывание. На языке финансистов разрыв — это отсутствие котировки в течение определенного периода времени с изменением цены котировки, когда на рынке снова появляется новая котировка. На биржевом графике разрыв виден как «дыра» на японском графике свечей.

Теперь, когда мы знаем, что такое гэп на бирже, давайте подробно рассмотрим типы гэпа и. Что такое гэп в трейдинге знают, увы, немногие, а ведь это — очень интересная концепция для торговли.

Гэп — это то, что хорошо видно на графике японской свечи и не видно на линейном графике. Гэп представляет из себя промежутки — пустые места между закрытием свечи и открытием другой. Гэп Форекс является показателем разрыва между спросом и предложением. Гэп возникает, когда спрос на предложение финансового инструмента недостаточен и наоборот.

Как определить гэп — заполнение

Можно сказать, что гэп заполняется, когда цена приходит позже, чтобы достичь цены до разрыва и закрыть эту «дыру» в котировке, независимо от того, является ли это фитилем или телом свечи.

Это говорит о том, что гэп все еще заполнен, но это не обязательно означает, что разрыв будет заполнен немедленно: он может быть заполнен намного позже, и в этом случае краткосрочная торговая стратегия с гэпом не будет работать достаточно хорошо.

Даже если много гэпов заполнено, есть также и незаполненные гэпы продолжения, подтверждающие тенденцию.

Как интерпретировать рынок, когда есть гэп?

Чтобы иметь возможность разобрать gap анализ пример — мы сначала должны понять почему происходят гэпы и как их отследить.

Гэп на бирже — почему он возникает?

Что такое gap и почему они могут возникать на рынке Forex и в CFD торговле. Гэпы могут появиться на графике акций в основном из-за 2 факторов:

  • торговые часы
  • новости, которые двигают рынок

От гэпов, возникающих из-за торговых часов, можно ожидать намного больше, чем от гэпов, появляющихся из-за новостей. Например:

Индекс DAX 30 доступен для торговли с 8:00 до 22:00: когда рынок открывается утром, цена может не совпадать с ценой закрытия дня до 22 часов. В данном случае речь идет о гэпе на открытии новой торговой сессии.

На валютном рынке также чаще могут возникать гэпы между закрытием вечера пятницы 22 часа по европейскому времени и открытием рынка вечером воскресенья 23:00 по европейскому времени.

Гэпы на фондовом рынке, возникающие из-за новостей, предугадать гораздо сложнее, и даже невозможно. Новости, способные повлиять на рынок, являются очень важными — это сообщения о войнах, атаках и, иногда, решениях Центрального банка.

Так было, когда Швейцарский национальный банк решил больше не поддерживать минимальный уровень швейцарского франка в январе 2020 года. Этот вид гэпа обусловлен недостатком ликвидности на рынке, и акции в течение некоторого времени находились в тупике, а новая цена рынка сильно отличается от цены до гэпа.

Возможно ли предсказать гэпы? Нет.

Вот почему управление капиталом очень важно при работе с гэпами и параметрами защиты от волатильности.

Торговля на гэпах — как защитится от волатильности

В Admiral Markets мы разработали параметры защиты от волатильности, которые очень полезны для онлайн-торговли и, в частности, для торговли с гэпом на фондовом рынке: вы можете отменить ордера, ожидающие gap.

Это поможет избежать мгновенных потерь, которые могут возникнуть, если у вас есть отложенные ордера с уровнем стоп-лосс, если оба ордера активированы по одной и той же котировке. Эта защита от параметра волатильности может быть существенной, например, если у вас есть торговая стратегия на гэп в выходные дни.

Что такое гэп Форекс — теория

Gap расшифровка является частью технического анализа фондовых рынков. С этой точки зрения цена гэпа является хорошим уровнем технической поддержки или сопротивления, в зависимости от рыночной тенденции.

Что такое гэп анализ? Правило рыночных gap это заполнение гэпа и тот факт, что цена на фондовом рынке обычно тестирует уровень гэпа, прежде чем войти в более нормальный рыночный тренд. Эти рассуждения основаны на логике, что у рынка есть технические импульсы, и что он будет тестирует уровень разрыва, прежде чем окончательно обосноваться в новой тенденции фондового рынка.

Гэп анализ, конечно, не безошибочен, но мы можем использовать цену гэпа в качестве поддержки и сопротивления, если начнем со значительного разрыва, такого как, например, гэп, возникший 24 апреля 2020 года на CAC40, после первого тура президентских выборов.

Что значит закрыть гэп и возможно ли его заполнение?

За последние несколько лет люди начали торговать на Форекс в воскресенье вечером. Концепция этого типа торговли та же: трейдеры, находящиеся на гэпе, думают, что цена всегда будет закрывать этот разрыв.

Вы уверены, что это все еще происходит?

Технически говоря, это всегда так, но на самом деле это не означает, что гэп будет заполнен, как только он будет сформирован, и что существуют торговые возможности для каждого разрыва.

Каждое воскресенье разрыв обычно закрывается, но для его закрытия может потребоваться 200 пунктов в противоположном направлении. Так что . хотя гэпы почти всегда закрываются, они не всегда жизнеспособны для торговли. И именно здесь трейдеры могут потерять деньги.

Давайте посмотрим что такое гэпы и какие типы гэпов можно выделить.

Гэп фондовый рынок — типы

Вы задаетесь вопросом, есть ли несколько типов рыночных разрывов? Ответ — да! Давайте подробно рассмотрим типы рыночных разрывов. Построение торговой стратегии с разрывом запасов требует очень хорошего понимания каждого типа ценового разрыва.

В отличие от фондовых рынков, на Форексе гэпы не очень распространены и обычно возникают при открытии рынка в воскресенье вечером. Эти различия возникают между ценой закрытия пары в пятницу и ценой открытия в воскресенье вечером.

Как торговать гэпы — простой гэп

Простой гэп — это ценовой разрыв, который не очень важен по своей величине и, как правило, довольно часто закрывается. Частота — это разрыв, который мы чаще всего видим на финансовых рынках.

Для торговли с использованием заемных средств простой гэп представляет наименьший риск и наименьшее количество вариантов как заработать на гэпах для трейдера. Его можно использовать в краткосрочной торговой стратегии, потому что он довольно часто заполняется.

На графике ниже мы видим общий гэп: цена валютной пары NZDUSD открывается с медвежьим гэпом, и впоследствии рынок закрываетгэп и пойдет дальше. Этот вид гэпа может появляться довольно часто в воскресенье вечером при открытии рынка Форекс.

В этом случае торговая стратегия на Гэпе будет краткосрочной и даже внутридневной — общий гэп закрывается на несколько свечей. Присутствие в этом случае треугольника подтверждает сигнал покупки и понимание того, что гэп в конечном итоге будет закрыт.

Рынок Форекс является наиболее ликвидным рынком в мире, поэтому, например, гэпы на Форекс могут быть заполнены быстрее, чем гэпы в индексах. Конечно, могут быть и исключения из этого правила. Например, индекс DAX30 — это ликвидный рынок с гэпами, которые чаще всего заполняются.

Торговая стратегия гэп

Как узнать, откроется ли рынок Форекс с гэпом? Мы обычно ищем важные события, объявления или анонсы новостей, которые происходят в выходные. Если это так, мы могли бы ожидать гэп на фондовом рынке. Фанаты Форекс беседуют о спредах выходных, ожидая, что цена открытия в воскресенье вернется к цене закрытия пятницы. Вот одна из стратегий торговли спредом на Форекс:

  • Откройте график с общим гэпом
  • Определите фигуру чартиста
  • Выберете лучшую конфигурацию, если гэп возник в воскресенье вечером в 23:00 (по европейскому времени)
  • После гэпа определите первую бычью или медвежью свечу в соответствии с указанным типом разрыва
  • Далее или немедленно войдите в рынок (агрессивный вход) или войдите, разбив свечу (более консервативный вход);
  • Стоп-лосс размещается ниже или выше бычьей медвежьей свечи;
  • Цель близка к цене закрытия гэпа или 3 пипса выше/ниже.

На изображении выше мы видим разрыв с треугольником, который позволяет нам определить восходящий тренд по этому активу. Агрессивный вход будет совершен в момент открытия рынка, более консервативный вход — когда цена превысит тень первой свечи.

Обычно ликвидность австралийского рынка Сиднея немного ограничена. Объемы торгов увеличиваются, когда открывается рынок в Токио. Это время, когда трейдеры увидят, что их позиции обычно сдвигаются к близкому гэпу, если на графике акций обнаружен общий разрыв.

Гэп Форекс — gap на разрыв

Разрыв сигнализирует о смене тренда: цена на фондовом рынке выходит за пределы диапазона и фазы консолидации и пробивает новый тренд с сильным импульсом и с разрывом.

Гэп на разрыв происходит после периода консолидации и обычно вызывается перерывом. Пробой формирует новую тенденцию с отсутствием торговой котировки:

Этот гэп часто сопровождается значительными объемами на рынке, и иногда он подтверждает разворот тренда на графике.

Торговля на гэпах — Гэп на отрыв

Этот гэп формируется в тренде, поэтому может быть интересно следовать базовому тренду, даже если период консолидации может появиться позже. Этот вид гэпа хорошо подходит для стратегии на более длительный срок: может оказаться интересным сочетать ее с ценами на акции, поддержкой и сопротивлением.

На фондовом рынке сила этого сигнала, определяемая гэпом, также может быть подтверждена объемами рынка.

На рисунке выше вы можете увидеть долгосрочный бычий тренд, за которым следует период консолидации и продолжение этого бычьего тренда после этого. Гэп в этом случае имеет то же направление, что и фоновый тренд. Как видно из рисунка выше, в середине тренда появляется разрыв продолжения или гэп на отрыв.

Если тренд бычий — разрыв продолжения будет бычьим, а если нисходящий тренд медвежий, у нас будет медвежий гэп. Этот гэп представляет собой поддержку или сопротивление, которое довольно трудно преодолеть после этого.

Торговля на гэпах — гэп на излет

Гэп на излет в основном встречается на фондовых рынках, но они также могут существовать на Форексе, хотя и редко. Такие гэпы формируются к концу предыдущего тренда и указывают на окончательный толчок, прежде чем цены начнут возвращаться к тренду. Перед началом торговли нужно обязательно их идентифицировать.

Гэп Форекс медвежьего рынка: плохой знак для покупателей?

Предполагая, что гэп, как правило, закрыт, медвежий гэп на бычьем рынке может представлять возможность купить акции по более выгодной цене, непосредственно перед тем, как он заполнит гэп, чтобы сформировать некоторую прибыль.

Существует и техническая аргументация, которая поддерживает эту гипотезу. Фондовый рынок стремится заполнить гэп для тестирования уровней, прежде чем устойчиво закрепиться в тренде — будь то предыдущий или новый тренд.

Будьте осторожны, гэп не всегда закрывается во время одной и той же сессии!

Значение гэпа зависит от его природы:

  • Простой гэп
  • Гэп на разрыв
  • Гэп на отрыв

Только два из них помогут определить, есть ли риск или нет:

Как вы можете себе представить, общий медвежий гэп может стать возможностью совершить покупку по лучшей цене.

Вот пример общего гэпа с акциями Apple:

На левом графике вы видите дневной график акций с общим медвежьим гэпом, соответствующим красной стрелке 19 октября 2020 года.

На правой стороне вы можете увидеть недельный график акций Apple. Этот график показывает нам сильный восходящий тренд. Синяя стрелка обозначает неделю, когда происходит простой медвежий гэп.

Этот пример демонстрирует возможность медвежьего общего гэпа на бычьем восходящем рынке. Действительно, это возможность вернуться в направлении тренда по низкой цене.

Заняв хорошую позицию на 156,91, ожидая, когда гэп заполнится и, возможно, продолжит тенденцию, вы сможете наслаждаться успешной торговлей акциями Apple.

В отличие от простого, гэп на отрыв показывает реальное изменение стоимости, наглядно демонстрируя риск.

Как торговать гэп и что выбрать: свинг-трейдинг, скальпинг или дневную торговлю с запасом?

Многие трейдеры задаются вопросом, какой вид торговли наиболее подходит для торговли с гэпом. Некоторые трейдеры с небольшими торговыми счетами и сильным кредитным плечом избегают свинг-трейдинга и долгосрочной торговли, в частности, из-за гэпа: они, конечно, правы, потому что не могут позволить себе поддерживать гэп в тот момент, когда они сосредоточены на торговле.

Трейдеры, которые используют небольшое кредитное плечо и которые ведут долгосрочную торговлю, используют гэпа как инструменты анализа графиков и подтверждения или опровержения настроения рынка.

С гэпами можно организовать свинг-трейдинг или дневную торговлю, а вот скальпинг будет немного сложнее, но все же возможен из-за более высоких рыночных спредов вокруг гэпа и недостатка ликвидности. Разница между проигравшим и выигрывающим трейдером с торговой стратегией заключается также в управлении капиталом, хорошей торговой стратегии и психологии торговли.

Торговля на гэпах — в каких инструментах чаще всего возникают гэпы

Время от времени во всех инструментах возникают гэпы. Некоторые имеют разрывы чаще, чем другие, и размер гэпа не одинаков для всех инструментов. Наиболее волатильные инструменты могут иметь большие гэпы: например, DAX30.

История цен на фондовом рынке показывает, что даже наименее волатильные активы, как это было в случае швейцарского франка до января 2020 года, могут изменить свою волатильность и иметь больше гэпов.

Индексы, такие как CAC40, которые менее волатильны по сравнению с другими индексами, также могут иметь гэпы, и они часто являются хорошим уровнем поддержки и сопротивления для этого актива. Отличие от DAX будет в том, что величина гэпа, выраженная в точках, будет меньше — например, 100 точек.

Как торговать гэп с кредитным плечом? Какой необходим размер депозита?

Торговля с гэпом не обязательно является торговой стратегией для начинающих. Почему?

  • во время гэпа ликвидность рынка ниже
  • Гэп на фондовом рынке может быть очень важным (на DAX30 был зафиксирован, например, разрыв в 300 пунктов)

В результате, торговля гэпами требует знаний об управлении капиталом и управлении торговыми рисками. Трейдер должен понимать, что движение гэпа может быть очень сильным (например, оно может доходить до 300 пипсов), и трейдер должен подготовиться, чтобы иметь возможность поддерживать такое движение рынка.

Одним из решений этой проблемы является снижение эффективного кредитного плеча торгового счета. Для уменьшения кредитного плеча есть два решения:

  • занять меньшие позиции на рынке
  • положить больше денег на торговый счет

Торговля с разрывом интересна для трейдеров, ищущих волатильность, однако может оказаться полезным проверить торговую стратегию с разрывом на демо-счете, прежде чем начинать трейдинг на реальном счете.

Гэп Форекс — заключение

Торговля с помощью gap сложна, но если вы знаете, какие гэпы хорошо торгуются, а какие — нет, это должно быть намного проще. Попытайтесь найти различные гэпы в вашей торговой платформе и понаблюдайте, как цена ведет себя после формирования гэпа. И, что очень важно, всегда держите риски под контролем!

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

О нас
Начать торговлю
Продукты
Платформы
Аналитика
Обучение
Партнерство

Предупреждение о рисках: Информация на сайте не распространяется на какую-либо страну или юрисдикцию, где ее распространение или использование будет противоречить местному законодательству или нормативно-правовым актам. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) («Admiral Markets») имеет лицензию на предоставление финансовых услуг AFSL для ведения бизнеса в сфере финансовых услуг в Австралии, ограниченную финансовыми услугами, указанными в лицензии №. 410681 AFSL. Admiral Markets Pty Ltd полностью принадлежит холдинговой компании Admiral Markets Group AS.

Информация, содержащаяся на данном сайте, представляет лишь общую информацию и не учитывает Ваши цели, финансовое положение или потребности. Содержание данного веб-сайта не носит личный рекомендательный характер. Прежде чем принять решение об инвестициях в любые продукты или услуги, предлагаемые Admiral Markets, рекомендуем Вам обратиться за помощью к независимому финансовому консультанту и убедиться, что Вы осознаете риски, связанные с торговлей, а также внимательно проанализировать Ваши цели, финансовое положение, потребности и уровень опыта. Прежде чем принять решение об использовании каких-либо продуктов или услуг, упомянутых на данном сайте, необходимо ознакомиться и рассмотреть соответствующее Руководство по финансовым услугам (FSG) и Заявление о раскрытии информации о продукте (PDS). В Руководстве по финансовым услугам содержатся подробные сведения о наших сборах и комиссиях. Все эти документы доступны на нашем сайте, Вы также можете позвонить нам по номеру +372 630 9244.

Admiral Markets не несет какой-либо ответственности за любые потери капитала и возможной прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием использования или частичного применения вышеперечисленной информации.

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокий уровень кредитного плеча может увеличить как прибыль, так и убытки. Существует возможность потери, равной или превышающей первоначальный депозит. Перед совершением транзакции следует убедиться, что Вы осознаете все риски, связанные с торговлей. При необходимости обратитесь к специалисту за получением персональной консультации. Также есть риски, связанные с онлайн-торговлей, включая, но не ограничиваясь сбоями операционной системы или выхода из строя оборудования, помехами в использовании электронных средств связи и интернет-связи. Admiral Markets использует многочисленные системы и процедуры резервного копирования, чтобы минимизировать такие риски и сократить продолжительность и серьезность любых сбоев. Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая возможную потерю прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием сбоев, неисправностей или задержек.

Admiral Markets Pty Ltd в Австралии имеет лицензию на предоставление финансовых услуг № 410681 Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Головной офис Admiral Markets Pty Ltd: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

Что такое ГЭП на финансовом рынке?

Ценовой GAP – это свободное расстояние, образованное между соседними свечами.

Важно! Для реализации торговых стратегий стоит учитывать только те ГЭПэ, которые возникли в промежутке между пятницей и понедельником.

Как правило, образование ГЭПов не связано с какими-либо специфическими условиями. Все дело в том, что во время нулевой рыночной активности (на выходных), произошло чрезмерное накопление заявок. Их давление и стимулирует заранее непрогнозируемый скачок в сторону роста или падения.

ГЭП – это накопление заявок с перевесом одного из ордеров (покупка/продажа).

Конечно, иногда ГЭПэ формируют важные фундаментальные новости, вышедшие на выходные. Однако первый вариант встречается чаще.

Основная характеристика ГЭПов в том, что они практически всегда (90% случаев) стремятся закрыть образовавшийся обрыв.

Если произошел разрыв вверх, то следует ожидать движения вниз.

Если образовался разрыв вниз, то существует высокая вероятность роста.

Это связано с деятельностью маркермейкеров, отвечающих за поддержание интереса к торговому процессу.

Открывайте торговый счет и получайте бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как зарегистрироваться в бинарных опционах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: